Si te ha pasado que quieres controlar los evento de un Tipo de Columna del DataGridView tales como un Button, CheckBox, ComboBox, etc. aqui tienes una ayuda.
Es una aplicacion que controla eventos personalizados lo unico que se necesita es usarlos aqui les dejo el Codigo de la aplicacion que utiliza estos eventos que menciono para que sepan como usarlos.